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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:R/R、円コール買い一段落

2016年2月11日 5:18

 ドル・円オプション市場はまちまち。全般的にリスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一服。1ヶ月物の円コールスプレッドは2010年6月以来で最大の水準から縮小した。

■変動率
・1ヶ月物13.35%⇒12.76%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.38%⇒12.50 %(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.92%⇒12.01% (08年10/24=25.50%)
・1年物11.53%⇒11.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.84%⇒+2.46%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.55%⇒+2.39%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.31%⇒+2.25%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.95%⇒+1.99%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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