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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション: R/R円コールスプレッド縮小、1ヶ月物は年初来最小

2016年5月19日 1:05

 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。円安相場を受けて1ヶ月物ではオプション買いが強まった一方、中長期物では売りが優勢となった。

 リスクリバーサルでも1年物を除いて円コールスプレッドは縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まったため1ヶ月物は年初来で最小となった。

■変動率
・1ヶ月物11.78%⇒11.82%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.41%⇒11.24%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.16%⇒11.06%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.90%⇒10.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.53%⇒+0.34%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.69%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.93%⇒+1.92%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.10%⇒+2.10%(8年10/27=+10.71%) 

<KK>

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