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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション: R/R、円コール買い強まる

2016年6月3日 2:23

 ドル・円オプション市場はまちまち。円安相場が一段落したため短中期物でオプション売りが優勢となり、1ヶ月物の変動率は1ヶ月ぶり高水準から低下。一方、1年物はオプション買いが継続した。

 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1ヶ月物12.34%⇒11.85%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.05%⇒11.03%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.93%⇒10.92%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.76%⇒10.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.99%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.41%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.68%⇒+1.69%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.84%⇒+1.83%(8年10/27=+10.71%) 

<KK>

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