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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い再燃

2016年6月9日 2:22

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物11.52%⇒11.74%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.65%⇒10.81%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.63%⇒10.78%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.53%⇒10.60%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.14%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.61%⇒+1.70%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.74%⇒+1.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.86%⇒+1.94%(8年10/27=+10.71%) 

<KK>

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