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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション] 変動率低下、イベント通過でOP買い後退

2016年8月27日 3:30

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過でオプション買いが後退した。一方、リスクリバーサルは円コールスプレッドが一段と縮小した。米FRBの年内利上げ観測を受けたドル・円の反発を反映。

■変動率
・1ヶ月物13.93%⇒13.89%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.95%⇒12.77%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.25%⇒12.19%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.87%⇒11.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.35%⇒+0.32%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.75%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.85%⇒+1.74%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.95%⇒+1.87% (8年10/27=+10.71%)

<KK>

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