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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。短中期では英米祭日を控え、レンジ相場抜けを織り込むオプション売りが優勢となった。一方で、6カ月物以降では買いが継続。

リスクリバーサルはまちまち。短期物は変わらず。3カ月物以降ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率・1カ月物10.81%⇒10.73%(08年/24=31.044%)・3カ月物10.55 %⇒10.51%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.53 %⇒10.57%(08年10/24=25.50%)・1年物10.24%⇒10.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.54%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.63%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.60%⇒+1.56%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.49%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%)

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