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【注目トピックス 市況・概況】NY為替:[通貨オプション]変動率は上昇継続

2016年12月29日 3:25

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇が続いた。米国の最近の好調な経済指標を受けて、連邦準備理事会(FRB)の利上げペース加速観測によるドル先高観に沿った動きとみられる。

 リスクリバーサルは、3ヶ月物、6ヶ月物で円コールスプレッドが拡大した。来年のトランプ新政権発足100日後への思惑絡みか。1ヶ月物、1年物は横ばいだった。

■変動率
・1ヶ月物11.96%⇒12.28%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物12.63%⇒12.81%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.57%⇒12.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物 12.17%⇒12.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.88%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.90%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.94%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%)
・1年物 +0.92%⇒+0.92%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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