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【注目トピックス 市況・概況】NY為替:[通貨オプション]RR、全期間で円コールスプレッド拡大

2016年12月30日 3:00

 ドル・円オプション市場で変動率は、1ヶ月物と3ヶ月物で上昇が続いた。年末年始の連休を控えて、ドル買い持ち高を一時的に調整する動きになっている状況を反映したとみられる。6ヶ月物は横ばい、1年物は低下した。

 リスクリバーサルは、全期間で円コールスプレッドが拡大した。スポット相場がアジア市場で一時116円23銭まで下落しており、目先的な円先高観から円コール買いが勝るかたちになった。

■変動率
・1ヶ月物12.28%⇒13.09%(08年10/24=31.044%)
・3ヶ月物12.81%⇒12.98%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.70%⇒12.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物 12.24%⇒12.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.88%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.93%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.98%⇒+1.08%(08年10/27=+10.71%)
・1年物 +0.92%⇒+0.98%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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