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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション]調整

*03:35JST [通貨オプション]調整
ドル・円オプション市場は小動き。3カ月物、6か月物でオプション売りが優勢となったが、1カ月物、1年物は変わらずだった。

リスクリバーサルも調整色が強く、まちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが6か月物では円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物8.71%⇒8.71%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.82%⇒8.76%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.20%⇒9.18%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.16%⇒9.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.35%⇒+1.41%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.07%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.76%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.36%⇒+0.36%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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