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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション]イベントリスク上昇でOP買い

*03:45JST [通貨オプション]イベントリスク上昇でOP買い
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.83%⇒8.98%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.83%⇒8.95%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.255%⇒9.37%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.21%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.33%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.07%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.73%⇒+0.72%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.35%⇒+0.32%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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