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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション]OP買い続く、R/Rでは円プット買いに

*02:04JST [通貨オプション]OP買い続く、R/Rでは円プット買いに
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。161円台後半まで上値を伸ばしており、上昇余地を探るオプション買いが続いた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いになった。

■変動率
・1カ月物9.54%⇒10.19%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.61%⇒9.82%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.98%⇒10.16%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.84%⇒10.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.61%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.51%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.31%⇒+0.24%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.08%⇒+0.02%(08年10/27=+10.71%)

<KK>

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