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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション]R/R、全般的に円コール優勢

*03:35JST [通貨オプション]R/R、全般的に円コール優勢
ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物など短期物はイベントリスクでオプション買いが優勢となった。3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは全般的にドル・円の下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢だった。

■変動率
・1カ月物8.93%⇒9.01%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.01%⇒8.99%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.39%⇒9.36%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.47%⇒9.37%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.76%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.56%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.31%⇒+0.32%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.07%⇒+0.08%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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