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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買いが強まる

2015年10月6日 3:16

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物など短期物でオプション買いが強まった一方、中長期物では売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物10.60%⇒10.70%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.21%⇒10.18%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.20%⇒10.14% (08年10/24=25.50%)
・1年物10.20%⇒10.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.02%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.86%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.67%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.36%⇒+0.32%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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