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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:R/R、円プット買い強まる

2015年10月7日 3:13

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けて、1ヶ月物の円コールスプレッドは1ヶ月半ぶりで最小となった。

■変動率
・1ヶ月物10.70%⇒10.69% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.18%⇒10.09%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.14%⇒10.06% (08年10/24=25.50%)
・1年物10.15%⇒10.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.84%⇒+0.68%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.72%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.57%⇒+0.43%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.32%⇒+0.27%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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