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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:OP売り、東京市場や米債券市場が休場で

2015年10月13日 1:27

ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本が祝日で東京市場が休場、米国もコロンブスデーで債券市場が休場であるため、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが一段と縮小。根強い日銀の追加緩和観測に円プット買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物9.04%⇒8.69%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.17%⇒8.93%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.37%⇒9.21% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.56%⇒9.45%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.39%⇒+0.34%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.43%⇒+0.38%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.42%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.24%⇒+0.23%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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