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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:レンジ相場でOP売り

2015年10月28日 2:45

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが再燃した。

リスクリバーサルはまちまち。1ヶ月物の円プットスプレッドは6月以来最大の水準から縮小。一方、中長期物では、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1ヶ月物9.50%⇒9.30%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.98%⇒8.84%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.19%⇒9.08% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.51%⇒9.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.28%⇒-0.23%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.03%⇒-0.04%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.05%⇒+0.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.14%⇒+0.11%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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