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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:R/R、円プット買いが後退

2015年11月10日 5:04

ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは円プットスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物8.02%⇒7.87%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.82%⇒8.54%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.03%⇒8.82% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.39%⇒9.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.42%⇒-0.20%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.29%⇒-0.18%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.14%⇒-0.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.08%⇒-0.05%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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