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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:R/R、円コールスプレッド拡大

2015年11月13日 6:01

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1ヶ月物でオプション売りが優勢となったが、中長期物では買いが継続した。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まり、特に1、3か月物は3週間ぶりで最大となった。

■変動率
・1ヶ月物7.73%⇒7.51%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.51%⇒8.68%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.80%⇒8.92% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.29%⇒9.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.16%⇒+0.21%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.08%⇒+0.12%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.05%⇒+0.06%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.13%⇒+0.05%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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