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【注目トピックス 市況・概況】【FISCOソーシャルレポーター】個人投資家PIPE-gii:独自総合指数で今週を分析!!

2017年9月25日 12:04

以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家PIPE-gii氏が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人と連携し、より多様な情報を投資家に向けて発信しております。
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※2017年9月25日8時に執筆

■算出根拠となる独自総合指数値は、2.326(前日比↑) :(前日2.301)
◆米10年債金利:2.253(前日比↓)
◆米2年債金利:1.435(前日比↑)
◆米10・2年債金利差:0.818(前日比↓)
◆日米10年金利差: 2.229(前日比↓)
◆ドル円: 112.31円(前日比↑)
◆NY金:1,301.45(前日比↑)
◆シカゴ日経: 20,200円(前日比↓)

■今週の日経平均株価予想(9月25日~9月29日)
始値:20,330円(先週末比↑)
高値:20,450円(先週末比↑)
安値:20,200円(先週末比↓)
終値:20,250円(先週末比↓)

■今週の日経平均株価予想
本日朝のNY市場は米10年債金利が低下とドル円は上昇、本日朝のシカゴ日経225先物は20,200円(大阪比0円高)で終えています。独自総合指数は、今期の最高値圏(2.326)を維持。始値は、前日終値近辺の20,330円辺りで始まり、高値は20,450円と予想。高値圏では、利益確定売りと地政学リスクも意識され上値は重いでしょう。安値は20,200円辺りまで下げると見ていますが、安値圏では個別物色と押目買いが入ることが期待されます。週間での終値は、下落幅を縮めて20,250円辺りまで戻して終わる展開を想定しています。9月19日の安値20,125円を、維持して終われるかがポイントになるでしょう。その他、ドル円は3日移動線(112.38円)が横方向に変化すると想定し、安値111.50円から高値112.85円を予想、高値圏では、利益確定売りで上値は重いでしょう。安値圏では、6日移動線(112.08)が支持線を形成していて下値は堅いと見ています。

■今週予想参考の注目指数(6週目)
先週から週明けは、米10年債金利↑(2.234→2.253)に対して、NY金↓(1,311.21→1,301.45)と乖離幅が縮まりました。FOMC理事会の発表で、資産縮小が明確になり12月の利上げ観測は不透明感がのこり、地政学リスクと不透明要因が意識されたこともあってか、米10年債金利は、節目ラインの2.300を上回れずに低下してきました。一方のNY金は、先週末に1,301.45辺りまで下落して下げ渋っていて、1325.00辺りでは三角もち合いを何度か形成していて、1325.00ライン辺りがリスクオン・オフの判断材料になると想定し、節目ライン(1325.00)を挟んでの値幅の展開になりそうです。

◆米10年債金利とNY金は、概ね逆相関的にリスク要因によって動きます。16年11月30日(金利は2.302、NY金は1,187.90)からトランプラリーのリスクオンの要因になり、金利上昇と株価上昇が進行し、金価格は下落していました。17年7月28日の金利(2.301)とNY金(1,259.42)から最近の動きを見ると、乖離幅が拡大しています。北朝鮮の情勢に加えFRBとECBの政策しだいでは、さらにリスクオフの要因となり、金利低下・株安・ドル安/円高の進行が、グレートローテーションの流れになるのか注意したいところです。

■独自総合指数とは
総合指数は、2015年1月から、米10年債金利、米2年債金利、日10年債金利・無担保コール金利、ドル円、NY金、CRB、ダウ先物、SP500先物、単純・加重利回り等のデータをリアルタイム収集しています。15年1月を1.00倍とし、各先行指数の倍率を計算(指数化)し、米10年債金利を基本値に、連動性・乖離性の組合せを数値化、その他のデータ等を足し合せて、計算した結果の数値です。約1.5年間かけ完成しました(現在もブラッシュアップ中)。この指数を基に、日経平均株価予想値を算値しています。

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執筆者:PIPE-gii
ブログ:独自総合指数で金融市場を分析する!!
※毎朝8時半前後に更新

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