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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション] 変動率は低下

2018年1月4日 3:54

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。スポット市場では新年に入って112円台でこう着する状態になっており、オプション市場でも買いがいったん後退した。

 リスクリバーサルでは1、3、6カ月で引き続きドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退しているが、1年では買いが継続した。

■変動率
・1カ月物6.66%⇒6.35%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.47%⇒7.25%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.97%⇒7.79%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.43%⇒8.29% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.45%⇒+0.44% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.83%⇒+0.84%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.26%⇒+1.27%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

fisco

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