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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション] 変動率の低下続く

2018年1月5日 3:37

 ドル・円オプション市場で変動率は引き続き低下。北朝鮮と韓国とのホットライン再開などで緊張緩和ムードがあることや、米国株高にも長期金利の上昇は鈍く、ドル・円相場がこう着する状態を反映へ。

 リスクリバーサルでも、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いの後退が全期間に広がった。

■変動率
・1カ月物6.35%⇒6.31%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.25%⇒7.18%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.79%⇒7.66%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.29%⇒8.16% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.44%⇒+0.41% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.27%⇒+1.22%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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