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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション] 変動率は一段と低下

2018年1月6日 3:34

 ドル・円オプション市場で変動率は一段と低下。米国の12月雇用統計など主要経済指標の発表が終わり、イベント通過で変動への警戒感後退ムードを反映へ。

 リスクリバーサルでも、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いの後退が全期間で進んだ。

■変動率
・1カ月物6.31%⇒6.13%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.18%⇒7.09%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.66%⇒7.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.16%⇒8.11% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.41%⇒+0.33% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.77%⇒+0.74%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.97%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.22%⇒+1.20%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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