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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション] 変動率の低下続く

2018年1月9日 4:14

 ドル・円オプション市場で変動率は低下が続いた。9日に行われる韓国と北朝鮮との南北対話に絡み、トランプ米大統領が(条件付きながら)北朝鮮の金委員長との電話会談に前向きな姿勢を示したことで、リスク警戒は一段と弱まっている。

 リスクリバーサルでは、まちまちの動きとなり、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いの後退はいったん止まった。

■変動率
・1カ月物6.13%⇒5.99%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.09%⇒6.86%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.62%⇒7.38%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.11%⇒7.89% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.33%⇒+0.34% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.74%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.95%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.20%⇒+1.20%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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