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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション] 変動率が上昇に転換

2018年1月10日 3:38

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇に転じた。日銀が実施した国債買い入れオペで超長期債が減額され、量的緩和縮小への思惑から円高が進んだことを反映した。

 リスクリバーサルでも、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが全期間で観測された。

■変動率
・1カ月物5.99%⇒6.21%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.86%⇒6.92%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.38%⇒7.43%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.89%⇒7.95% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.34%⇒+0.38% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.72%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.94%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.20%⇒+1.21%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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