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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション] 変動率は低下へ

2018年1月12日 3:37

 ドル・円オプション市場で変動率はいったん低下した。日銀オペで買い入れ額が前回から据え置きになったことで、量的緩和縮小の思惑が後退。また、中国が米国債購入を見直すとの報道を否定したことで、リスク回避的なムードも後退した。

 リスクリバーサルでも、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが全期間で弱まった。

■変動率
・1カ月物7.00%⇒6.52%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.47%⇒7.19%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.85%⇒7.64%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.29%⇒8.11% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.82%⇒+0.73% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.06%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.16%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.33%⇒+1.28%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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