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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:変動率続伸、リスク警戒感を受けたOP買い

2015年12月12日 4:53

ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速し、1ヶ月物は3週間ぶり、3か月物から1年物はほぼ1ヶ月ぶりの高水準となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し、1ヶ月、3ヶ月は9月初旬以来で最大、6ヶ月、1年物は昨年10月末以来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物8.23%⇒8.87%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.36%⇒8.82%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.77%⇒9.07%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.32%⇒9.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.43%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.14%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.85%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.58%⇒+0.71%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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