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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:変動率3ヶ月物から緩やかに上昇

2015年12月24日 4:21

 ドル・円オプション市場で変動率は、手前は横ばいだったが、3ヶ月物から1年物にかけて緩やかに上昇した。

 リスクリバーサルで円コールスプレッドは、ほぼ横ばいを継続した。

■変動率
・1ヶ月物6.76%⇒6.76%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物7.96%⇒8.03%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.46%⇒8.49%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.98%⇒9.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.97%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.81%⇒+0.81%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.40%⇒+0.41%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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