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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い再燃

2016年2月20日 4:00

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが連日強まった。

■変動率
・1ヶ月物13.65%⇒14.20% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.02 %⇒12.79%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.54 %⇒12.13%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.09 %⇒11.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.97%⇒+2.35% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.17%⇒+2.55%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.21%⇒+2.54%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.19%⇒+2.55%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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