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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが連日後退

2016年2月27日 3:00

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが連日で後退した。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、6ヶ月物、1年物で円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物13.61%⇒13.16%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.57%⇒12.04%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.99%⇒11.71%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.57%⇒11.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.04%⇒+2.10% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.45%⇒+2.45%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.57%⇒+2.54%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.64%⇒+2.57%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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