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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:変動率は上昇、リスク警戒感を受けたOP買い再燃

2016年3月8日 3:11

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。また、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円の下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物11.13%⇒11.65% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.57%⇒10.74%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.59%⇒10.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.53%⇒10.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.72%⇒+1.74% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.19%⇒+2.23%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.38%⇒+2.44%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.54%⇒+2.59%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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