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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション: 変動率低下、祭日控えレンジ相場への思惑

2016年3月22日 0:55

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。欧米でイースターの祭日を後半に控え、レンジ相場の思惑にオプション売りが継続し、2月初旬以来の低水準となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先高感に伴う円コール買いが弱まった。

■変動率
・1ヶ月物9.45%⇒8.85%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.22%⇒9.26%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.19%⇒9.69%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.18%⇒9.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.58%⇒ +1.50%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.87%⇒+1.83%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.13%⇒+2.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.15%⇒+2.14%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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