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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:短期物でイベントリスクを受けたOP買い

2016年4月1日 2:58

ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクを受けて短期物のオプション買いが強まった一方、中長期ではオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物9.20%⇒10.14%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.26%⇒10.01%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.12%⇒9.85%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.02%⇒9.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.04%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.46%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.64%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.76%⇒+1.64%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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