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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:R/R、円コール買いが再燃、スプレッドはほぼ1ヶ月ぶりで最大

2016年4月12日 2:55

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。円高相場を受けて短期物のオプション買いが目立った。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃しほぼ1カ月ぶりで最大となった。

■変動率
・1ヶ月物11.93%⇒12.24% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.70%⇒11.56%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.06%⇒11.10%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.82%⇒10.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.34%⇒+1.60%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.04%⇒+2.22%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.16%⇒+2.36%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.26%⇒+2.42%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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