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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い強まる

2016年4月19日 3:53

 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物11.44%⇒11.61% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.29%⇒11.25%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.86%⇒10.91%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.70%⇒10.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.09%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.22%⇒+2.24%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.35%⇒+2.36%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.41%⇒+2.49%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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