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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション: 円コールスプレッド、2週間ぶり最小

2016年4月21日 2:59

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃したため、円コールスプレッドほぼ2週間ぶり最小水準となった。

■変動率
・1ヶ月物10.81%⇒10.76% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.68%⇒10.62%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.53%⇒10.49%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.51%⇒10.49%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.30%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.11%⇒+1.90%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.27%⇒+2.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.39%⇒+2.25%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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