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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:R/R、1カ月物円コールは2月来で最大

2016年5月4日 2:16

ドル・円オプション市場では変動率が続伸。円の続伸でオプション買いが一段と強まった。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日で拡大。円の先高感を受けた円コール買いが強まり、1カ月物は2月以降3ヶ月ぶりで最大となった。

■変動率
・1ヶ月物11.72%⇒11.94%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.01%⇒12.16%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.52%⇒11.58%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.26%⇒11.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.09%⇒+2.39%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.37%⇒+2.51%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.46%⇒+2.54%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.51%⇒+2.53%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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