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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション: OP買いさらに後退、1カ月物変動率は1か月ぶりの低水準

2016年5月10日 3:36

ドル・円オプション市場で変動率が一段と低下。リスク警戒感や円高相場を受けたオプション買いが一段と後退し1ヶ月物は1ヶ月ぶりの低水準となった。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。円の先高感を受けた円コール買いがさらに弱まった。

■変動率
・1ヶ月物10.65%⇒9.93%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.58%⇒10.86%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.23%⇒10.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.88%⇒10.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.58%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.96%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.10%⇒+1.98%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.26%⇒+2.15%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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