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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:変動率上昇、1週間ぶり、介入リスク、円安でOP買い

2016年5月11日 0:42

 ドル・円オプション市場で変動率が1週間ぶりに上昇。介入リスクの上昇、円安が一段と進んだためオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが5営業日連続で縮小。円の先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物9.93%⇒10.08%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.86%⇒10.97%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.70%⇒10.68%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.43%⇒10.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.25%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.71%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.98%⇒+1.88%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.15%⇒+2.08%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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