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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション: まちまち、調整

2016年5月13日 3:51

ドル・円オプション市場はまちまち。1ヶ月物ではリスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となったが、中長期物では買いが継続した。リスクリバーサルでも調整色が強かった。

■変動率
・1ヶ月物10.29%⇒10.03%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.29%⇒11.38%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.07%⇒11.10%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.83%⇒10.85%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.26%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.74%⇒+1.76%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.98%⇒+1.95%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.14%⇒+2.14%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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