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FiscoNews
2021年2月24日 5:40
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。短中期物では円先安感に伴う円プット買いが強まり円コールスプレッドが縮小した一方で、長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。
■変動率
・1カ月物6.22％⇒6.23％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.33％⇒6.37％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.59％⇒6.61％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.88％⇒6.90％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.46％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.84％⇒+0.82％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.11％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.32％⇒+1.34％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。
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