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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション] 変動率低下、イベントリスクを受けたOP買い一服

2016年8月26日 3:28

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いは一服したもようで、特に1ヶ月物の低下が目立った。一方、リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小した。

■変動率
・1ヶ月物14.90%⇒13.93%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物13.21%⇒12.95%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.30%⇒12.25%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.80%⇒11.87%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.97%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.96%⇒+1.75%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.00%⇒+1.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.10%⇒+1.95% (8年10/27=+10.71%)

<KK>

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