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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション]変動率低下続く、R/Rは短期物で円プット買い気味

2021年6月12日 2:35

 ドル・円オプション市場で変動率は低下継続。今週のイベント通過による警戒感後退の状況を引き続き反映へ。

 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物で円先安感に伴う円プット買いが優勢になり、6カ月物、1年物は横ばいになった。

■変動率
・1カ月物4.97%⇒4.89%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.47%⇒5.28%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.92%⇒5.74%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.34%⇒6.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.11%⇒+0.10%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.36%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.61%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.88%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%)

<KK>

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