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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション] 変動率低下、ADP通過で警戒やや後退か

2016年9月1日 3:23

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。31日発表の米国の8月ADP全米雇用報告が予想をやや上回る増加にとどまったことで、8月雇用統計(2日発表予定)への警戒はやや後退か。一方、リスクリバーサルは、1ヶ月物で円プットが上回る状態に転換。そのほかは円コールスプレッドが引き続き縮小した。

■変動率
・1ヶ月物14.54%⇒14.31%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物13.05%⇒12.72%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.31%⇒11.91%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.91%⇒11.49%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.12%⇒−0.48%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.27%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.50%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.73%⇒+1.55% (8年10/27=+10.71%)

<KK>

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