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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション] 変動率まちまち、雇用統計発表に向けた対応反映か

2016年9月2日 3:38

 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1ヶ月物と6ヶ月物が低下し、3ヶ月物と1年物がやや上昇した。翌日の米・8月雇用統計発表に向けた対応を反映か。一方、リスクリバーサルは、1ヶ月物で円プットスプレッドが縮小。そのほかは円コールスプレッドが拡大に転じており、円安進行のなかでヘッジが出始めた動きを示唆か。

■変動率
・1ヶ月物14.31%⇒13.67%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.72%⇒12.74%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.91%⇒11.88%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.49%⇒11.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物−0.48%⇒−0.15%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.10%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.34%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.55%⇒+1.60% (8年10/27=+10.71%)

<KK>

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