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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション]RRは円コール買い強まる

2016年9月8日 4:03

 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1ヶ月物は低下したが、3ヶ月物、6ヶ月物、1年物が上昇。前日から強まった円高傾向を反映か。

 リスクリバーサル(RR)では、1ヶ月物から1年物まで円コールスプレッドが拡大。円先高警戒で円コール買いが強まったもよう。

■変動率
・1ヶ月物13.01%⇒12.91%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.13%⇒12.20%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.47%⇒11.60%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.23%⇒11.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物−0.04%⇒+0.03%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.14%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.38%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.56%⇒+1.68% (8年10/27=+10.71%)

<KK>

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