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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション] 変動率は低下、円高警戒やや後退

2016年9月9日 3:18

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。スポット相場が102円台半ばまで戻したことで、円高波乱への警戒はやや弱まったとみられる。

 リスクリバーサル(RR)では、1ヶ月物と3ヶ月物で円コールスプレッドが若干縮小しており、やはり円先高警戒の円コール買いは後退。6ヶ月物、1年物は横ばいだった。

■変動率
・1ヶ月物12.91%⇒12.23%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.20%⇒12.07%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.60%⇒11.50%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.32%⇒11.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.03%⇒+0.01%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.26%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.46%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.68%⇒+1.68% (8年10/27=+10.71%)

<KK>

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