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【注目トピックス 市況・概況】[通貨オプション]変動率低下、ドル・円上昇一服でOP買い後退

2022年1月6日 5:35

ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の上昇が一服したためオプション買いも後退した。

リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方で、中長期物では円先安感に伴う円プット買いが継続した。

■変動率は
・1カ月物5.92%⇒5.66%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.09%⇒5.93%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.33%⇒6.18%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.66%⇒6.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.26%⇒+0.29%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.45%⇒+0.45%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.59%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.73%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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