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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション]相場不透明感でOP買い優勢

2022年5月10日 2:14

ドル・円オプション市場の変動率は上昇。相場不透明感でオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは1年物を除いて円先安観に伴う円プット買いが後退。1年物は円プット買いが継続し円コールスプレッドを上回る差は2015年来で最大となった。

■変動率
・1カ月物11.28%⇒11.82%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.30%⇒11.60%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.91%⇒11.17%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.36%⇒10.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.53%⇒-0.37%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物-0.51%⇒-0.37%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物-0.42%⇒-0.37%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.34%⇒-0.37%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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