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【注目トピックス 市況・概況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円コールスプレッド優勢

2022年5月12日 1:48

ドル・円オプション市場の変動率は低下。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一段と後退した。

リスクリバーサルは円先安観に伴う円プット買いが後退し、再び円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。

■変動率
・1カ月物11.14%⇒10.42%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.14%⇒10.61%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.79%⇒10.35%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.25%9.99%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.10%+0.09%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物-0.13%+0.07%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物-0.16%+0.06%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.16%+0.05%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

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