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【注目トピックス 市況・概況】通貨オプション:短中期でイベントリスクを受けたOP買いが後退

2015年9月19日 2:46

ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物ではイベントリスクを受けたオプション買いが大きく後退した一方、1年物では買いが継続した。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物10.56%⇒10.07%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.41%⇒10.28%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.97%⇒9.95%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.86%⇒9.89%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.95%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.65%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.44%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.11%⇒+0.26%(8年10/27=+10.71%)

<KK>

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